---
title: "Портфель"
id: "1894"
type: "page"
slug: "portfolio"
published_at: "2026-09-11T09:21:41+00:00"
modified_at: "2026-09-20T13:25:56+00:00"
url: "https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/portfolio"
markdown_url: "https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/portfolio.md"
excerpt: "Этот раздел — для тех, кто собирает и ведёт инвестиционный портфель: из чего его собрать,…"
---

# Портфель

[https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/portfolio.md](https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/portfolio.md)

Этот раздел — для тех, кто собирает и ведёт инвестиционный портфель: из чего его собрать, в каких пропорциях, как удержать план и что делать с убыточными позициями. Шесть шаблонов ведут по всей цепочке — от выбора фонда до налоговой экономии на проигравших бумагах.

Каждый шаблон — это живой разбор на демо-данных: откройте его в разделе «Шаблоны» Analytics Agent и нажмите «Использовать этот шаблон», чтобы запустить его на своих данных.

### Граница эффективности (что покупает смешивание)

**Показывает:** карту «риск — доходность» из сотен случайных наборов активов и трёх главных вариантов — самого выгодного по отдаче за риск, самого осторожного и простого равного распределения — и показывает, насколько каждый из них обгоняет отдельные активы.

**Результат:** видно, что простое смешивание активов почти всегда даёт лучший результат при том же риске, чем ставка на один «самый доходный» по прошлым годам актив.

### Оптимизация риска (а если важны только потери)

**Показывает:** один и тот же набор активов пересобирается по четырём определениям риска — от обычной колеблющейся доходности до долгих периодов без возврата к максимуму — и показывает, как меняются доли и какой глубокий провал срезается.

**Результат:** если вам важнее не «потряхивает по дороге», а «не потерять много и надолго», выбор долей становится осознанным, а не «пополам».

### Сравнение фондов (паспорт показателей)

**Показывает:** паспорт каждого фонда — доходность, глубина падений, месяцы без возврата к прежней высоте, доля результата, которую объясняет сам рынок, и счёт на комиссии; худшие месяцы каждого фонда стоят рядом с тем же месяцем индекса.

**Результат:** фонд выбирается по яме, которую он вырыл, и по цене комиссий за восемь лет, а не по одной красивой цифре доходности.

### Дрейф распределения (стоит ли ребалансировать?)

**Показывает:** показывает, как портфель за годы уходит от плана, и проигрывает на одном пути три правила возврата — «никогда», «каждый январь» и «когда что-то вышло из коридора» — с числом сделок, издержками и конечной долей акций; в конце — сделка, возвращающая план на сегодня.

**Результат:** план «60 на акции, 40 на облигации» сам незаметно превращается в 70/30 — здесь видно, сколько это стоит и когда пора вмешаться.

### Симуляция пенсии (переживёт ли план?)

**Показывает:** пять тысяч вариантов будущего по схеме «сначала копим, потом тратим», вероятность дожить до конца, коридор исходов и перебор рычагов — размер взноса, возраст выхода на пенсию, ожидаемая доходность.

**Результат:** вместо одного обещанного числа «у вас будет 2,7 млн» — вероятность исполнения плана и понятное, сколько добавляет лишний год работы или лишний взнос.

### Фиксация убытков — какие убыточные позиции стоит продать?

**Показывает:** список позиций в минусе с убытком по каждой партии покупки, налоговой экономией и статусом ожидания — продавать можно сейчас или придётся подождать; каскад зачтения показывает, сколько именно сбережёт продажа.

**Результат:** убыток в портфеле — это ещё и сэкономленный налог: видно, как перенести деньги из проигравшей позиции в выигрышную и не нарушить правило 30 дней.

[← Оглавление шаблонов](/agents/analytics/docs/templates)
 · [группа «Финансы»](/agents/analytics/docs/templates#wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-finansy)