---
title: "Рыночный риск"
id: "1895"
type: "page"
slug: "market-risk"
published_at: "2026-09-11T09:21:42+00:00"
modified_at: "2026-09-20T13:27:43+00:00"
url: "https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/market-risk"
markdown_url: "https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/market-risk.md"
excerpt: "Этот раздел — про риск: сколько портфель может потерять за один плохой день, что с…"
---

# Рыночный риск

[https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/market-risk.md](https://pastukhov.com/agents/analytics/docs/templates/market-risk.md)

Этот раздел — про риск: сколько портфель может потерять за один плохой день, что с ним сделает известный кризис и как понять, в каком состоянии рынок сейчас. Четыре шаблона отвечают на эти вопросы с проверкой на прошлых данных, а не обещаниями.

Каждый шаблон — это живой разбор на демо-данных: откройте его в разделе «Шаблоны» Analytics Agent и нажмите «Использовать этот шаблон», чтобы запустить его на своих данных.

### Проверка VaR на истории — сколько может отнять один день?

**Показывает:** сколько портфель может потерять за день при плохом развитии событий — тремя способами расчёта, — и главное, проверку на десятилетии прошлых дней: сколько раз фактические потери оказывались выше обещанного и приходят ли провалы сериями.

**Результат:** узнаёте, можно ли верить числу, которое обычно показывают без проверки, и насколько худший день оказался тяжелее расчётного.

### Стресс-тест — что 2008 год делает с этим портфелем

**Показывает:** портфель заново оценивается под пятью известными потрясениями — 2008 год, ковид, рост ставок 2022-го и другими, — с выводом по тяжести и двумя счётчиками восстановления: сколько рынок отрастал сам и сколько обычной доходностью пришлось бы закрывать дыру.

**Результат:** видно, какая именно позиция провалит вас в названный кризис и во что обойдётся страховка из облигаций и наличных — вместе с ценой этой страховки.

### Прогноз волатильности — насколько рынок суров сейчас?

**Показывает:** насколько резкими будут следующие две недели по выбранной модели, с диапазоном, построенным на её собственных прошлых ошибках, и сравнением нескольких моделей — включая простую, которую трудно превзойти.

**Результат:** размер позиции считается как бюджет, поделённый на размах колебаний; зная его с честным интервалом, вы не удивляетесь неделе, которая ломает все расчёты.

### Режимы рынка (спокойно или кризис — и насколько точно?)

**Показывает:** состояние рынка сейчас — спокойно, напряжённо или кризис — с вероятностью, историей этих состояний, их типичными длительностями и измеренной задержкой реакции: сколько дней проходит, прежде чем переключатель замечает обвал.

**Результат:** фраза «сейчас кризис» становится измеримой — с честно показанным опозданием, а не с красивой картинкой, подрисованной задним числом.

[← Оглавление шаблонов](/agents/analytics/docs/templates)
 · [группа «Финансы»](/agents/analytics/docs/templates#wp-block-themeisle-blocks-advanced-heading-finansy)