Этот раздел — про торговлю: что сейчас происходит на рынке, стоит ли доверять правилу, сколько денег съедают издержки и какие привычки обходятся дороже всего. Общее правило раздела — никаких обещаний обыграть рынок и никакого автоматического исполнения: каждый сигнал останавливается на человеке.
Каждый шаблон — это живой разбор на демо-данных: откройте его в разделе «Шаблоны» Analytics Agent и нажмите «Использовать этот шаблон», чтобы запустить его на своих данных.
Проверка стратегии на истории (пересечение средних против простого удержания — после издержек)
Показывает: правило «пересечение средних» проверяется на прошлых данных с комиссией на каждой сделке, исполнением без подглядывания в будущее и таблицей чувствительности, чтобы нельзя было подобрать удобный период.
Результат: при честном счёте издержек правило проигрывает простому «купить и держать» — те же деньги, но без иллюзий и без переплаты комиссий.
Метрики стратегии (почему 55 % прибыльных сделок могут всё равно терять деньги)
Показывает: журнал сделок, разобранный глубже кривой счёта — сколько в среднем приносит сделка, отношение выигрышей к проигрышам, серии, время удержания — и объяснение, почему 55 % прибыльных сделок всё равно потеряли 17 тысяч долларов.
Результат: доля прибыльных сделок льстит, но экономику книги решают размеры выигрышей и проигрышей — здесь эта геометрия становится видимой и с ней можно спорить.
Скринер технических индикаторов (что прямо сейчас перегрето?)
Показывает: весь рынок на одном экране — перегретые, сильно просевшие и подолгу зажатые в узком диапазоне бумаги, с открыто названными порогами и оценкой каждой бумаги обычными словами.
Результат: вместо «сигналов» с непонятными настройками — описание прошлой цены с открытыми правилами; разворот здесь не предсказывается, и об этом написано прямо.
Корреляции криптовалют (насколько это диверсифицировано на самом деле?)
Показывает: матрицу связей десяти монет, скользящую связь каждой с биткоином, сравнение спокойных окон и окон стресса и итог — сколько независимых ставок на самом деле в кошельке.
Результат: «десять монет» в обвале оказываются одной ставкой; знать это заранее важнее, чем удивляться, почему всё упало вместе.
Валютные пары (что ими движет и сколько платит керри?)
Показывает: связи шести основных валютных пар, ранжирование по разнице процентных ставок и помесячную проверку заработка на этой разнице — с его ровной небольшой рентой и одной большой дырой во время бегства от риска.
Результат: шесть пар часто оказываются одной долларовой ставкой; а ровный доход от разницы ставок виден вместе с тем, сколько он может отдать за один всплеск.
Здоровье сети (в порядке ли блокчейн под ценой?)
Показывает: четыре показателя состояния сети под ценой монеты — оценка против использования, тренд активности, потоки монет на биржи и прибыль держателей — плюс найденные эпизоды расхождения цены с активностью.
Результат: показатели сети легко накрутить, и здесь это показано на данных: фиктивный оборот дёшево раздувает использование — так что панель читается, а не просто листается.
Опционы: IV против RV (какое движение рынок закладывает в цену?)
Показывает: какое движение рынок закладывает в цену опциона, какое крыло дороже, дорогое ли страхование против фактически случившегося движения — на каждый вопрос интервал, а не одно число.
Результат: опцион — единственный инструмент, который называет число для будущего; здесь видно, сколько рынок берёт за страховку и когда это дорого.
Дневник сделок (какие привычки стоили денег в этом году?)
Показывает: сделки разложены по повторяющимся привычкам — усреднение вниз, сделки назло рынку после убытка, долго удерживаемые убытки, рано срезанные прибыли — с денежной оценкой каждой и одной рекомендацией.
Результат: вместо «торгуй дисциплинированнее» — конкретный список привычек, каждая в деньгах, и одно правило, которое стоит изменить, чтобы перестать терять.